< < Вернуться архив, обновление
Юридическая библиотека Российской Федерации (архив)
Приказ ЦБР от 15 июня 1995 г. N 02-125 "Об утверждении новой редакции Положения об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций в связи с началом региональных операций с ГКО" (с изм. и доп. от 28 февраля, 3 апреля, 4 июня, 12 августа 1996 г., 21 мая 1997 г., 17 августа 1998 г., 17 сентября 1999 г.) (утратил силу)
Официальный текст документа с изменения и дополнениями по состоянию на 25 сентября 2006 года
В целях расширения рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций приказываю:
1. Утвердить новую редакцию Положения об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций.
2. В срок до 07.06.95 г. Управлению ценных бумаг Банка России совместно с Департаментом бухгалтерского учета и отчетности Банка России подготовить Положение о порядке учета денежных средств по операциям с ценными бумагами на ОРЦБ.
3. Разрешить до 01.01.96 г. выполнять функции Расчетных центров ОРЦБ организациям, не имеющим статуса кредитных организаций на основании договоров, заключаемых Банком России в соответствии с Положением об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций.
4. Поручить Козлову А.А. от имени Банка России заключать договора с организациями на право осуществлять функции Расчетных центров ОРЦБ.
И.О. Председателя
Банка России
Т.В. Парамонова
Положение
об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
(с изменениями от 28 февраля, 3 апреля, 4 июня, 12 августа 1996 г., 21 мая 1997 г., 17 августа 1998 г., 17 сентября 1999 г.)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок размещения, обращения и погашения государственных краткосрочных бескупонных облигаций, государственных федеральных облигаций (в дальнейшем - Облигации), выпускаемых в соответствии с Основными условиями выпуска и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций, одобренными Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 8 февраля 1993 года N 107 и Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных федеральных облигаций, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 1998 года N 439.
Каждому выпуску Облигаций присваивается отдельный государственный регистрационный номер в соответствии с Приложением 6 к настоящему Положению.
1.2. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством с учетом ограничений, налагаемых по договорам, которые заключаются на основании настоящего Положения.
1.3. В соответствии с законодательством и настоящим Положением с Облигациями могут заключаться только договоры (сделки) купли-продажи, купли-продажи с обязательством обратного выкупа (в дальнейшем - сделки РЕПО), а также залога. Совершение владельцами Облигаций иных сделок допускается только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок совершения таких операций. Переход права собственности на Облигации от одного владельца к другому наступает в момент зачисления Облигаций на счет "депо" их нового владельца в порядке, определенном настоящим Положением и нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок депозитарного учета Облигаций.
1.4. Порядок расчетов по денежным средствам по операциям с Облигациями регулируется нормативными актами Банка России.
2. Участники рынка. Инфраструктура рынка.
2.1. Участники рынка Облигаций в целях настоящего Положения разделяются на следующие категории: Эмитент, Первичный Дилер, Дилер, Инвестор.
Инфраструктура рынка Облигаций в целях настоящего Положения состоит из Депозитарной системы, Расчетной системы, Торговой системы.
2.2. Эмитент - Министерство финансов Российской Федерации, действующий на основании Закона РФ "О государственном внутреннем долге Российской Федерации", "Основных условий выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций Российской Федерации" и настоящего Положения.
2.3. В целях настоящего Положения юридическое лицо, являющееся инвестиционным институтом (профессиональным участником рынка ценных бумаг) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и заключившее договор с Банком России на выполнение функций по обслуживанию операций с Облигациями, называется Дилером.
Первичным Дилером может стать любой из Дилеров, отвечающий требованиям, установленным Банком России для статуса Первичных Дилеров, и подписавший соответствующий договор с Банком России.
Функции, права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением для Дилеров, в полном объеме распространяются на Первичных Дилеров с учетом дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных договором между Первичным Дилером и Банком России.
Дилер может заключать сделки с Облигациями как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора.
2.4. Юридическое или физическое лицо, не являющееся Дилером, приобретающее Облигации на праве собственности или ином вещном праве, а также праве доверительного управления, имеющее право на владение Облигациями в соответствии с действующим законодательством, Условиями и параметрами выпуска Облигаций, называется Инвестором.
Для реализации этого права Инвестор обязан заключить с Дилером договор, который определяет порядок осуществления операций по счету "депо" Инвестора и порядок учета прав на Облигации на этом счете, а также права, обязанности и ответственность сторон при выполнении этих операций.
2.5. Для осуществления учета прав на Облигации и регистрации сделок каждому Дилеру и Инвестору присваивается регистрационный код.
Порядок формирования регистрационных кодов Дилеров и Инвесторов определяется Приложением N 1 к настоящему Положению.
2.6. Регистрационный код, присваиваемый Дилеру Банком России, называется кодом Дилера и является уникальным для каждого Дилера.
Указанный код фиксируется в договоре, заключаемом между Банком России и Дилером, и указывается во всех операционных, регистрационных и учетных документах, связанных с операциями данного Дилера от своего имени и за свой счет на рынке Облигаций.
2.7. Регистрационный код, присваиваемый Инвестору обслуживающим его Дилером, называется кодом Инвестора и является уникальным для каждого Инвестора.
Указанный код фиксируется в договоре на обслуживание между Дилером и Инвестором и должен указываться во всех операционных регистрационных и учетных документах, связанных с операциями данного Дилера по поручению данного Инвестора на рынке Облигаций.
2.8. Депозитарная система - совокупность организаций, уполномоченных на основании договором с Банком России обеспечивать учет прав владельцев на Облигации, а также перевод облигаций по счетам депо по сделкам купли-продажи и в других случаях, предусмотренных настоящим Положением.
2.9. Депозитарная система состоит из Депозитария и Субдепозитариев.
Депозитарий - организация, уполномоченная на основании договора с Банком России обеспечивать учет прав на Облигации по счетам "депо" Дилеров и перевод Облигаций по счетам "депо".
Депозитарий не может выполнять функции Дилера или Инвестора на рынке Облигаций.
Субдепозитарий - организация, обеспечивающая учет прав Инвесторов на облигации по их счетам "депо", а также перевод Облигаций по счетам "депо" Инвесторов на основании договора с Инвестором, указанного в п. 2.4. настоящего Положения. Функции субдепозитария выполняет только Дилер.
2.10. Расчетная система - совокупность Расчетных центров ОРЦБ и Расчетных подразделений Банка России, обеспечивающих расчеты по денежным средствам по сделкам с Облигациями.
2.11. Расчетные подразделения Банка России - территориальные учреждения Банка России и структурные подразделения Банка России (ГТУ, ЦБ РФ, Национальные банки Банка России, ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ), которые уполномочены Банком России осуществлять расчеты по денежным средствам по итогам торгов на рынке Облигаций в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок расчетов по операциям с финансовыми инструментами на ОРЦБ и настоящим Положением.
2.12. Расчетный центр ОРЦБ - кредитная организация, уполномоченная на основании договора с Банком России обеспечивать расчеты по денежным средствам Дилеров по сделкам с Облигациями путем открытия счетов Дилеров и осуществления операций по этим счетам в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок расчетов по операциям с финансовыми инструментами на ОРЦБ и настоящим Положением.
Расчетный центр ОРЦБ не может выполнять функции Дилера или Инвестора на рынке Облигаций.
2.13. Торговая система - это организация, уполномоченная на основании договора с Банком России обеспечивать процедуру заключения сделок купли-продажи Облигаций и сделок РЕПО.
Торговая система не имеет право выполнять функции Дилера или Инвестора на рынке Облигаций.
Торговая система организует заключение сделок на первичном и вторичном рынке, осуществляет расчет позиций Дилеров, составляет расчетные документы по совершенным сделкам и представляет их в Расчетные системы и Депозитарий.
Торговая система хранит список заключенных сделок вплоть до даты их исполнения.
3. Порядок обращения Облигаций на вторичном рынке.
3.1. Исполнение сделок с Облигациями осуществляется одним из следующих способов:
- сделки купли-продажи, а также сделки РЕПО исполняются через Торговую систему;
- сделки залога, а также иные сделки, порядок исполнения которых устанавливается Банком России в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Положения, исполняются путем депозитарного перевода Облигаций.
3.2. Без совершения сделок купли-продажи и сделок РЕПО через Торговую систему допускается осуществление переводов Облигаций между разделами, открытыми на одном счете "депо", между разделом "в размещении" эмиссионного счета "депо" и "основными" разделами счетов "депо" владельцев при размещении Облигаций по закрытой подписке, а также осуществление Инвестором переводов Облигаций между его счетами "депо", открытыми в различных субдепозитариях.
3.3. Заключение сделок залога Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими нормативными актами.
3.4. Заключение сделки РЕПО осуществляется на основании единой заявки, поданной Дилером в Торговую систему, путем одновременной регистрации двух частей сделки РЕПО:
- первой части РЕПО, по которой исполнение производится в день заключения сделки РЕПО;
- второй части РЕПО, по которой исполнение производится в установленный срок, отличный от дня заключения сделки РЕПО.
3.5. Процесс заключения сделок купли-продажи с Облигациями, проходящий в течение определенного периода времени называется торгами. В течение торгов сделки купли - продажи Облигаций и сделки РЕПО могут заключаться на различные сроки, допустимые для заключения сделок.
Время и дни проведения торгов устанавливаются и изменяются Банком России в порядке, установленном договором между Банком России и Торговой системой.
Банк России имеет право устанавливать отдельные периоды во времени торгов, в течение которых он определяет ограничения на финансовые инструменты, виды заявок и круг участников торгов.
3.6. Количество Облигаций/денежных средств, которое Дилер должен поставить/получить по сделкам с исполнением в конкретную дату, называется Обязательствами/Требованиями Дилера на конкретную дату.
Обязательства/Требования могут существовать на сроки, которые допускаются для исполнения сделок.
3.7. Количество Облигаций/денежных средств, зарезервированное перед началом Торговой сессии в Депозитарной/Расчетной Системах для обеспечения исполнения Обязательств на конкретную дату, называется депозитом Дилера на конкретную дату.
Депозиты могут устанавливаться на сроки, которые допускаются для заключения сделок.
3.8. Позицией Дилера по денежным средствам в Торговой системе (в дальнейшем - денежной позицией) на конкретную дату считается величина денежных средств, определяемая как разница между депозитом и обязательствами Дилера по денежным средствам на соответствующую дату (Приложения 15 и 16 к настоящему Положению).
Плановой денежной позицией Дилера в Торговой системе на конкретную дату считается величина денежных средств, определяемая как денежная позиция на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по денежным средствам, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.
3.9. Ha каждый возможный день, на который рассчитывается денежная позиция, Банк России устанавливает лимит Дилеру по денежным средствам и суммарный лимит по денежным средствам для всех Дилеров.
При этом под лимитом Дилера по денежным средствам понимается минимально возможное значение денежной позиции.
Под суммарным лимитом по денежным средствам понимается минимально возможная сумма отрицательных значений денежных позиций всех Дилеров.
Указанные лимиты Банк России устанавливает по каждому сроку, допустимому для заключения сделок, и передает в Торговую систему до начала заключения сделок с соответствующим сроком.
3.10. Каждой денежной позиции Дилера соответствует единственный депозит по денежным средствам данного Дилера в соответствующем Расчетном центре ОРЦБ.
Количество денежных позиций каждого Дилера определяется количеством депозитов по денежным средствам, открытых во всех Расчетных центрах ОРЦБ.
3.11. Позицией Дилера по Облигациям в Торговой системе (в дальнейшем - позицией "депо") на конкретную дату считается количество Облигаций, определяемое как разница между депозитом по Облигациям и Обязательствами Дилера по Облигациям на соответствующую дату (Приложения 15 и 16 к настоящему Положению).
Плановой позицией "депо" Дилера в Торговой системе на конкретную дату считается величина Облигаций, определяемая как позиция "депо" на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по Облигациям, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.
Каждой позиции "депо" конкретного Дилера соответствует единственный раздел:
- либо "блокировано для торгов" счета "депо" данного Дилера в Депозитарии;
- либо "блокировано по РЕПО", соответствующий количеству облигаций, которое Дилер должен поставить по второй части РЕПО.
Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на конкретную дату называется позицией РЕПО на соответствующую дату.
Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на соответствующую дату, уменьшенная на величину Обязательств по Облигациям, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком с использованием раздела "блокировано по РЕПО" называется плановой позицией РЕПО Дилера на конкретную дату.
3.12. Количество Облигаций/денежных средств, которое Инвестор должен поставить/получить по сделкам с исполнением в конкретную дату, называется Обязательствами/Требованиями Инвестора на конкретную дату.
Обязательства/Требования могут существовать на сроки, которые допускаются для заключения сделок.
Количество Облигаций/денежных средств, зарезервированное перед началом Торговой сессии в Депозитарной/Расчетной Системах для обеспечения исполнения Обязательств на конкретную дату, называется депозитом Инвестора на конкретную дату.
Депозиты могут устанавливаться на сроки, которые допускаются для заключения сделок.
Позицией Инвестора по Облигациям в Торговой системе (в дальнейшем - позицией "депо") на конкретную дату считается количество Облигаций, определяемое как разница между депозитом Облигаций и Обязательствами Инвестора по облигациям на соответствующую дату (Приложения 15 и 16 к настоящему Положению).
Плановой позицией "депо" Инвестора в Торговой системе на конкретную дату считается величина Облигаций, определяемая как позиция "депо" на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по Облигациям, поставляемым Инвестором в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.
Каждой позиции "депо" конкретного Инвестора соответствует:
- либо единственный раздел "блокировано для торгов" счета "депо" данного Инвестора в депозитарии;
- либо раздел "блокировано по РЕПО", соответствующий количеству Облигаций, которое Инвестор должен поставить по второй части РЕПО.
Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на конкретную дату, называется позицией РЕПО Инвестора на соответствующую дату.
Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на соответствующую дату, уменьшенная на величину Обязательств по Облигациям, поставляемым Инвестором в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком с использованием раздела "блокировано по РЕПО", называется плановой позицией РЕПО Инвестора на конкретную дату.
3.13. Величина позиций Дилера и Инвестора по Облигациям не может принимать отрицательных значений.
3.14. До начала торгов на вторичном рынке или осуществления процедуры погашения Облигаций Дилеры и инвесторы должны перечислить соответственно в Депозитарии или Субдепозитарии на раздел "блокировано для торгов" счета "депо" количество Облигаций, необходимое для поставок по запланированным им операциям продажи или погашения.
В том случае, если до начала осуществления процедуры погашения перевод Облигаций, подлежащих погашению, на раздел "блокировано для торгов" счета "депо" не осуществлен или осуществлен не в полном объеме, то Депозитарий на основании соответствующих доверенностей переводит все оставшиеся Облигации, подлежащие погашению в этот день, на разделы "блокировано для торгов" счетов "депо" Дилеров или инвесторов. При этом перевод облигаций, находящихся к моменту начала осуществления процедуры погашения на разделе "блокировано принятое в залог" осуществляется на основной раздел счета "депо" Дилера или Инвестора, с которого они ранее были переведены на раздел "блокировано принятое в залог".
3.15. До начала торгов Торговая система получает по каждому Дилеру и Инвестору из Депозитария и Расчетных центров ОРЦБ данные о сделанных им на этот день Депозитах и устанавливает начальные значения соответствующих позиций каждого Дилера и Инвестора в соответствии с Приложением 13 к настоящему Положению.
3.16. Начальные значения Позиций Дилера и Инвестора на любой день формируются исходя из сделанных Дилером на этот день Депозитов и Обязательств с исполнением в данный день. Формирование начальных позиций происходит в соответствии с Приложением 13 к настоящему Положению.
До начала торгового дня Банк России устанавливает и передает в Торговую систему до начала торгов расчетные цены Облигаций каждого выпуска по каждому допустимому сроку исполнения сделок РЕПО.
3.17. Исполнение вторых частей РЕПО осуществляется в Торговой системе в день истечения срока РЕПО в автоматическом режиме до начала торгов. При этом Торговая система после установления начальных значений позиций "депо" и позиций РЕПО производит следующие изменения этих позиций в соответствии с Приложением 13 к настоящему Положению:
- увеличивает значения всех позиций "депо" (указываемых в заявках по РЕПО, за исключением позиций РЕПО) каждого Дилера/Инвестора на количество Облигаций, которые были зарезервированы на разделах РЕПО для исполнения вторых частей сделок РЕПО, срок исполнения которых приходится на данный день;
Приводит значения всех позиций РЕПО каждого Дилера/Инвестора в соответствие с количеством Облигаций, которые были зарезервированы на разделах РЕПО для исполнения вторых частей сделок РЕПО с соответствующим днем исполнения;
- изменяет значения соответствующих денежных позиций и позиций "депо" на основании данных об Облигациях из заявок по РЕПО, удовлетворенных при заключении сделок РЕПО, и данных о ценах исполнения вторых частей РЕПО.
3.18. Заключение сделок купли-продажи происходит на основании конкурентных и неконкурентных заявок Дилеров на продажу или покупку Облигаций, поданных Дилерами (введенными в Торговую систему), или регистрации внесистемных сделок с Облигациями в соответствии с пунктом 3.25. настоящего Положения.
При этом конкурентные заявки могут быть двух видов: конкурентная заявка с сохранением в котировках и конкурентная заявка без сохранения в котировках.
Неконкурентные заявки являются заявками с сохранением в котировках, кроме случаев заключения сделок по реализации заложенных облигаций. Указанные сделки заключаются на основании неконкурентных заявок без сохранения в котировках.
3.19. В заявках на заключение сделок должны быть указаны:
3.19.1. В конкурентной заявке:
- вид заявки;
- код Дилера или Инвестора, устанавливаемый в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (покупка или продажа);
- количество Облигаций, выраженное в штуках;
- цена за одну Облигацию, выраженная в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотых долей процента;
- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка.
3.19.2. В неконкурентной заявке:
- вид заявки;
- код Дилера или Инвестора, устанавливаемого в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (покупка или продажа);
- количество Облигаций, выраженное в штуках;
- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка.
3.19.3. В неконкурентной заявке, поданной для реализации заложенных облигаций:
- вид заявки;
- код Дилера или Инвестора, устанавливаемого в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (продажа);
- количество облигаций, выраженное в штуках;
- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка;
- средневзвешенная цена.
3.19.4. Средневзвешенная цена для неконкурентной заявки рассчитывается Торговой системой в автоматическом режиме на момент подачи заявки.
В момент подачи заявки Торговой системой фиксируется время ее подачи.
3.20. При поступлении заявки от Дилера на покупку/продажу Облигаций Торговая система проверяет ее на соответствие условиям приема заявки, указанным в Приложении 14 к настоящему Положению. Если результат проверки не удовлетворяет этим условиям, данная заявка к исполнению не принимается. Правила изменения позиций Дилера/Инвестора при поступлении/снятии его заявки на покупку/продажу Облигаций изложены в Приложении 16 к настоящему Положению.
3.21. Сделки купли - продажи Облигаций заключаются путем удовлетворения поданных заявок в порядке, установленном настоящим Положением. Если в момент подачи неконкурентной заявки (за исключением неконкурентных заявок, поданных на реализацию заложенных облигаций) или конкурентной заявки с сохранением в котировках сделка с ее участием не может быть заключена из-за ценовых условий, то данная заявка ставится в очередь.
Если в момент подачи конкурентной заявки без сохранения в котировках, а также неконкурентной заявки, поданной для реализации заложенных облигаций, сделка с ее участием не может быть заключена из-за ценовых условий, то данная заявка из торговой системы снимается.
3.22. Заявки удовлетворяются в соответствии со следующими правилами:
- независимо от времени подачи заявка, имеющая более выгодную цену, удовлетворяется раньше, чем заявка с менее выгодной ценой;
- при равенстве цен заявка, поданная раньше, удовлетворяется раньше, чем заявка, поданная позже;
- размер заявки на ее приоритет не влияет;
- сделка заключается всегда по цене заявки, находящейся в очереди первой;
- если заявка при заключении сделки может быть удовлетворена лишь частично, то неисполненная ее часть рассматривается в качестве отдельной заявки;
- заключение сделки не требует дополнительного согласия Дилеров, подавших удовлетворяемые заявки.
3.23. При удовлетворении заявки, поданной на покупку/продажу Облигаций (полном или частичном), Торговая система производит изменение позиций Дилера/Инвестора указанных в Приложении 16 к настоящему Положению.
3.24. Любая заявка Дилера может быть снята самим Дилером, если она к этому моменту не исполнена.
3.25. Внесистемные сделки считаются заключенными с момента регистрации сделки в Торговой системе (регистрация без подтверждения) или в момент регистрации в Торговой системе подтверждения о заключении сделки (регистрация с подтверждением).
Внесистемные сделки регистрируются путем ввода в Торговую систему информации о сделке, включающей следующие условия:
- код сделки;
- код Дилера;
- позиция "депо" и денежная позиция Дилера;
- номер выпуска;
- направление сделки;
- количество Облигаций, выраженное в штуках;
- цена за одну Облигацию, выраженная в процентах от номинальной стоимости Облигации, с точностью до сотых долей процента;
- код другой стороны (контрагента);
- позиция "депо" и денежная позиция контрагента.
Основанием для регистрации в Торговой системе внесистемных сделок без подтверждения является введение указанной в пункте 3.25. информации одной из сторон по сделке.
Основанием для регистрации в Торговой системе внесистемных сделок с подтверждением является введение указанной в пункте 3.25. информации обеими сторонами по сделке.
3.26. При регистрации внесистемной сделки Торговая система увеличивает значение денежной позиции и уменьшает значение позиции "депо" продавца по сделке, и уменьшает значение денежной позиции и увеличивает значение позиции "депо" покупателя.
Если при регистрации внесистемной сделки получившееся значение позиции "депо" продавца отрицательно или значение денежной позиции покупателя меньше установленного лимита, то такая сделка не регистрируется.
3.27. Заключение сделок РЕПО осуществляется только на основании заявок Дилеров. При этом, в заявке по РЕПО указываются:
- вид заявки;
- код Дилера/Инвестора, устанавливаемый в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (продажа или покупка Облигаций);
- количество денежных средств выраженное в рублях (Облигаций, выраженное в штуках);
- ставка РЕПО, выраженная в процентах годовых с точностью до сотых долей процента, (вместо ставки РЕПО в заявке может указываться цена за одну Облигацию - цена исполнения первой части РЕПО, выраженная в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотых долей процента);
- позиция "депо" с соответствующим сроком (в заявке на покупку Облигаций по первой части РЕПО);
- позиция "депо", в том числе позиция "депо" с соответствующим сроком (в заявке на продажу Облигаций по первой части РЕПО);
- срок РЕПО.
3.28. При поступлении заявки от Дилера на покупку/продажу Облигаций по сделке РЕПО Торговая система проверяет ее на соответствие условиям приема заявки, указанным в Приложении 14 к настоящему Положению. Если результат проверки не удовлетворяет этим условиям, данная заявка к исполнению не принимается. Правила изменения позиций Дилера/Инвестора при поступлении/снятии заявки от Дилера на покупку/продажу Облигаций по сделке РЕПО изложены в Приложении 15 к настоящему Положению.
3.29. Ценой исполнения второй части РЕПО для всех сделок РЕПО с одинаковым сроком исполнения второй части является расчетная цена Облигаций, устанавливаемая Банком России, в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Положения.
Цена исполнения первой части РЕПО, при указании в заявке ставки РЕПО, рассчитывается Торговой системой в автоматическом режиме на момент подачи заявки как цена покупки Облигаций данного выпуска в данный день, при которой доходность их продажи по цене исполнения второй части РЕПО в срок РЕПО будет равна ставке РЕПО, указанной в этой заявке.
3.30. Заявки по РЕПО удовлетворяются в соответствии со следующими правилами:
- независимо от времени подачи заявка, имеющая более выгодную ставку РЕПО/цену исполнения первой части РЕПО, удовлетворяется раньше, чем заявка с менее выгодной ставкой РЕПО/ценой исполнения первой части РЕПО;
- при равенстве ставок РЕПО/цен исполнения первой части РЕПО заявка, поданная раньше, удовлетворяется раньше, чем заявка, поданная позже;
- размер заявки на ее приоритет не влияет;
- сделка заключается всегда по ставке РЕПО/цене исполнения первой части РЕПО заявки, находящейся в очереди первой;
- если заявка при заключении сделки может быть удовлетворена лишь частично, то неисполненная ее часть рассматривается в качестве отдельной заявки;
- заключение сделки не требует дополнительного согласия Дилеров, подавших удовлетворяемые заявки.
3.31. При удовлетворении заявки, поданной на покупку/продажу Облигаций по сделке РЕПО (полном или частичном) Торговая система производит изменение позиций Дилера/Инвестора, указанных в Приложении 15 к настоящему Положению.
3.32. По окончании торгов, Торговая система снимает все неудовлетворенные заявки и рассчитывает окончательные значения всех позиций всех Дилеров (осуществляет клиринг по всем позициям всех Дилеров).
3.33. Торговая система по каждой денежной позиции каждого Дилера/Инвестора рассчитывает сальдо денежных средств, которые должны быть списаны с соответствующего ей депозита по денежным средствам в конкретном Расчетном центре ОРЦБ или зачислены на соответствующий ей депозит по денежным средствам в конкретном Расчетном центре ОРЦБ для осуществления окончательных расчетов по сделкам с Облигациями (нетто - обязательство по денежным средствам Дилера/Инвестора в данном Расчетном центре).
На основании выполненного расчета Торговая система составляет расчетные документы, которые подписываются ответственными лицами Торговой системы, и передает их в соответствующие Расчетные центры ОРЦБ.
3.34. Торговая система по каждой позиции "депо" каждого Дилера/Инвестора рассчитывает количество Облигаций, которые должны быть списаны с соответствующего ей торгового раздела счета "депо" в Депозитарии/Субдепозитарии или зачислены на соответствующий ей торговый раздел счета "депо" в Депозитарии/Субдепозитарии для осуществления окончательных расчетов по сделкам с Облигациями (нетто-обязательство Дилера/Инвестора по ценным бумагам).
На основании выполненного расчета Торговая система составляет расчетные документы, которые подписываются ответственными лицами Торговой системы, и передает их в Депозитарий.
3.35. Каждый Дилер передает Торговой системе на основании договора с последней право на составление соответствующих расчетных документов по итогам торгов и оформляет это доверенностью.
3.36. После окончания торгов Торговая система формирует и передает для подписания каждому Дилеру выписки из реестра заключенных сделок с Облигациями, оформленные в соответствии с Приложениями 4 и 11 к настоящему Положению, и выписки из протокола торгов, оформленные в соответствии с Приложением 12 к настоящему Положению. Указанные выписки подписываются также уполномоченным сотрудником Торговой системы.
3.37. Неподписание Дилером выписки из реестра сделок не служит основанием для запрета проведения расчетов по совершенным им сделкам. В данном случае споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Положением и договором между Торговой системой и Дилером.
3.38. Выписки из реестра сделок хранятся в Торговой системе постоянно в течение трех лет. Сводный реестр сделок по всем Дилерам, оформленный в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению, передается ежедневно в Банк России в электронной форме в формате, согласованном Торговой системой с Банком России.
3.39. В случае возникновения технических сбоев и/или других причин, препятствующих проведению торгов, торги могут быть приостановлены по решению Банка России. Приостановка и/или досрочное окончание (отмена) торгов по Облигациям не влекут за собой соответствующих последствий для обязательств по исполнению вторых частей сделок РЕПО.
Решение об отмене расчетов по операциям с Облигациями, принимается Банком России. При этом Банк России объявляет порядок исполнения вторых частей сделок РЕПО.
4. Порядок погашения Облигаций.
4.1. Погашение Облигаций осуществляется в день погашения в Торговой системе до начала торгов или аукциона.
4.2. Во время погашения Торговая система функционирует с соблюдением правил, установленных в разделе 3 настоящего Положения.
4.3. Каждый Дилер до погашения вводит в Торговую систему необходимое количество заявок на продажу облигаций. В каждой заявке должны быть указаны:
- код Дилера или Инвестора, устанавливаемый в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (продажа);
- количество облигаций, подлежащих погашению, выраженное в штуках;
- цена за одну Облигацию (по номиналу);
- позиция "депо" и денежная позиция соответствующая торговому счету Дилера.
При этом в каждой поданной заявке:
- в качестве денежной позиции указывается позиция, соответствующая тому торговому счету, открытому для данного Дилера в одном из Расчетом центре ОРЦБ, на который должна быть зачислена сумма погашения Облигаций в соответствии с данной заявкой;
- в качестве позиции "депо" указывается позиция, соответствующая тому торговому разделу счета "депо" Дилера в Депозитарии или счета "депо" Инвестора в Субдепозитарии, с которого должны быть перечислены погашаемые Облигации.
4.4. Если в соответствии с заявками какого-либо Дилера, упомянутыми в п. 4.3. настоящего Положения, выставлены не все Облигации, подлежащие погашению, то Банк России на основании доверенности Дилера, для каждого такого Дилера выставляет от его имени в Торговой системе заявку, указанную в п. 4.3. с указанием дополнительного количества облигаций, подлежащих погашению.
При этом в качестве денежной позиции в такой заявке указывается позиция, соответствующая счету Дилера в Расчетном центре ОРЦБ, который указан в договоре между Банком России и дилером, заключенном в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения.
4.5. После того, как выставлены заявки на продажу всего объема Облигаций, подлежащего погашению, Банк России выставляет в Торговой системе заявку на покупку по номиналу всего объема Облигаций.
В данной заявке в качестве позиции "депо" указывается позиция, соответствующая разделу "блокировано для торгов" к разделу "погашено" счета "депо" эмитента в депозитарии.
4.6. При наступлении даты погашения очередного выпуска облигации, учитываемые на разделе "в размещении" счета "депо" эмитента, перечисляются на раздел "погашено".
При погашении очередного выпуска Банк России передает в депозитарий на следующий день после дня погашения поручение на списание погашенных облигаций на весь объем выпуска с раздела "погашено" счета "депо" эмитента.
5. Порядок размещения Облигаций. Аукцион.
5.1. Размещение выпуска Облигаций осуществляется Банком России по поручению Министерства финансов Российской Федерации в форме аукциона, проводимого в Торговой системе, или по закрытой подписке. При этом под размещением Облигаций по закрытой подписке понимается размещение, осуществляемой на основании договоров купли-продажи между Эмитентом и любым другим участником рынка Облигаций без совершения этих сделок через Торговую систему.
Аукцион по размещению Облигаций проводится в Торговой системе по правилам, предусмотренным для проведения вторичных торгов по Облигациям, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
5.2. В режиме аукциона помимо конкурентных заявок, Торговая система также принимает и неконкурентные заявки.
В неконкурентной заявке должны быть указаны:
- код Дилера и общий код Инвестора, устанавливаемый в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (всегда - покупка);
- количество денежных средств, направляемых на покупку Облигаций;
- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка.
Торговая система в момент подачи заявки также фиксирует время ее подачи.
5.3. Дата аукциона, объем выпуска, размер лимита по неконкурентным заявкам, время приема заявок и другие параметры выпуска объявляются Банком России не позднее чем за семь календарных дней до его проведения.
5.4. На следующий день после получения поручения (письма) о дополнительной продаже очередного выпуска облигаций Банк России передает поручение в депозитарий на перечисление с раздела "в размещении" счета "депо" эмитента, предназначенного для размещения облигаций на аукционе, на раздел "в размещении" счета "депо" эмитента, предназначенного для продажи на вторичном рынке не проданных в период размещения облигаций в объеме, указанном в поручении (письме) Министерства финансов.
Учет облигаций, размещаемых на аукционе и путем дополнительной продажи на вторичном рынке, ведется на разных разделах "в размещении" счета "депо" эмитента.
5.5. В день аукциона в течение объявленного времени приема заявок Дилеры имеют право вводить в Торговую систему неограниченное число заявок (конкурентных и неконкурентных) на покупку Облигаций либо от своего имени и за свой счет (заявка дилера), либо от своего имени за счет и по поручению Инвестора (заявка Инвестора).
5.6. Ввод заявок осуществляется с соблюдением следующих условий:
- при приеме конкурентной заявки на покупку Облигаций Торговая система уменьшает значение денежной позиции, указанной в данной заявке, на сумму денежных средств, необходимую для полного удовлетворения поданной заявки (включая комиссионное вознаграждение). Если получившийся результат отрицателен, данная заявка к исполнению не принимается;
- при приеме неконкурентной заявки на покупку Облигаций Торговая система уменьшает денежную позицию дилера, указанную в данной заявке, на сумму денежных средств, которая указана в заявке. Если получившийся результат отрицателен, данная заявка к исполнению не принимается;
- введенная конкурентная заявка считается предложением покупателя к Банку России о заключении договора купли-продажи Облигаций на указанных в заявке условиях;
- введенная неконкурентная заявка считается предложением покупателя к Банку России о заключении договора купли-продажи Облигаций на условиях средневзвешенной цены аукциона на сумму денежных средств, указанных в заявке. Порядок расчета средневзвешенной цены определяется в соответствии с Приложением N 11 к настоящему Положению. Количество приобретаемых облигаций рассчитывается как целая часть от деления суммы денежных средств по данной заявке на сумму платежа по приобретению одной облигации, которая включает средневзвешенную цену, комиссионное вознаграждение.
5.7. В течение времени ввода заявок любая заявка Дилера может быть снята самим Дилером. При этом соблюдается следующее условие:
- при снятии любой заявки на покупку Облигаций (конкурентной или неконкурентной) Торговая система увеличивает значение денежной позиции, указанной в данной заявке, на сумму денежных средств, необходимую для полного удовлетворения данной заявки.
5.8. В течение времени приема заявок для целей контроля каждый дилер имеет возможность получить с помощью средств Торговой системы распечатку реестра введенных заявок с указанием всех реквизитов, относящихся к данной заявке.
5.9. Прием и снятие заявок прекращается по истечении времени ввода заявок.
5.10. По итогам приема заявок Банк России средствами Торговой системы формирует сводную ведомость поступивших заявок, оформленную в соответствии с Приложением N 5 к настоящему Положению.
Она подписывается представителем Банка России и передается представителю Министерства финансов Российской Федерации.
5.11. До установленного времени объявления итогов аукциона Министерство финансов Российской Федерации в пределах установленного объема выпуска определяет минимальную цену продажи Облигаций (далее - цену отсечения) и средневзвешенную цену всех удовлетворенных в ходе аукциона конкурентных заявок (далее - средневзвешенную цену) и передает Банку России поручение на удовлетворение заявок.
5.12. В установленное время объявления торгов аукциона Банк России вводит в Торговую систему свою заявку на продажу всего объема выпуска по цене отсечения.
При этом в качестве позиции "депо" указывается позиция, соответствующая разделу "в размещении" счета "депо" эмитента в депозитарии, предназначенного для размещения облигаций на аукционе.
5.13. Конкурентная заявка удовлетворяется в случае, если цена, указанная в ней не ниже цены отсечения.
При этом конкурентная заявка удовлетворяется полностью.
5.14. При удовлетворении заявки (конкурентной или неконкурентной), поданной на покупку Облигаций, Торговая система увеличивает значение позиции "депо", указанной в данной заявке, на количество Облигаций, купленных в соответствии с заключенной сделкой.
Кроме того, при удовлетворении неконкурентной заявки денежная позиция, указанная в данной заявке, увеличивается на разницу денежных средств по данной заявке, направленных и фактически израсходованных на покупку Облигаций.
5.15. Выписка из реестра сделок является подтверждением заключения договора купли-продажи Облигаций между Дилером и Министерством финансов РФ, действующим через Банк России.
6. Функции Банка России на рынке Облигаций.
6.1. Банк России на рынке Облигаций выполняет функции:
- агента Министерства финансов Российской Федерации по обслуживанию выпусков Облигаций;
- Первичного Дилера;
- контролирующего органа;
- организатора денежных расчетов по сделкам с Облигациями.
6.2. Выполняя функции агента Министерства финансов Российской Федерации по обслуживанию выпусков, Банк России:
- устанавливает требования к Торговой системе, Расчетным центрам ОРЦБ, Депозитарной системе;
- заключает договоры с организациями на выполнение функций соответствующих систем;
- устанавливает требования к Дилерам, а также критерии отбора Дилеров и их количественный состав;
- заключает договоры с организациями на выполнение функций Дилеров;
- устанавливает правила проведения и проводит аукцион по продаже Облигаций на первичном рынке;
- осуществляет по поручению Министерства финансов Российской Федерации дополнительную продажу на вторичном рынке не проданных в период размещения Облигаций, а также выкуп Облигаций размещенных ранее выпусков;
- осуществляет погашение Облигаций по поручению Министерства финансов Российской Федерации в день погашения.
6.3. Выполняет функции контролирующего органа, Банк России:
- осуществляет контроль за размещением и обращением Облигаций;
- получает информацию о ходе торгов Облигациями, имеющуюся в Торговой системе, об остатках на счетах "депо" Дилеров в Депозитарии, о движении средств по счетам в Торговой системе;
- получает информацию о состоянии счетов "депо" в субдепозитарии каждого Дилера;
- не может использовать при осуществлении Банком России собственных операций с Облигациями информацию, полученную в ходе контроля за размещением и обращением Облигаций, а также передавать ее третьим лицам;
- разграничивает функции контроля за размещением и обращением Облигаций и функции осуществления операций с Облигациями в качестве дилера между различными подразделениями Банка России.
6.4. Банк России выполняет функцию организатора денежных расчетов по сделкам с Облигациями в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок расчетов по операциям с финансовыми инструментами на ОРЦБ.
7. Состав официальной информации о выпуске, ходе его торговли, о сделках РЕПО и порядок ее опубликования
7.1. Объявление о размещении очередного выпуска составляется по форме, приведенной в Приложении N 7 к настоящему Положению.
7.2. Объявление о погашении очередного выпуска облигаций является официальной информацией о выпуске и предоставляется в порядке и форме, установленной Банком России.
7.3. По итогам аукциона Банк России в срок не позднее 2 следующих рабочих дней подготавливает официальный отчет по форме, приведенной в Приложении N 8 к настоящему Положению.
7.4. По окончании торгов Торговая система подготавливает официальные итоги торгов по форме, приведенной в Приложении 9, Приложении 10 и Приложении 17 к настоящему Положению.
8. Конфиденциальная информация, поступающая в Банк России при осуществлении им контрольных и надзорных функций.
8.1. По смыслу настоящего Положения конфиденциальной признается вся информация, хранящаяся в Торговой системе, Расчетной системе и Депозитарной системе и не включенная в состав официальной (в соответствии с разделом 7 настоящего Положения), в том числе поступающая в Банк России информация об остатках на счетах "депо" Инвесторов в субдепозитариях, об остатках на счетах "депо" Дилеров в Депозитарии, об условиях и сторонах конкретных сделок купли-продажи облигаций.
8.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению лицами, получившими ее в соответствии с п.п. 8.1. и 8.4. настоящего Положения, если иное не предусмотрено законом.
8.3. Разглашением признается передача конфиденциальной информации любым способом любому лицу или группе лиц, не имеющих доступ к этой информации в силу своих служебных обязанностей.
8.4. Не признается разглашением справки и иные документы, выдаваемые Банком России Эмитенту (о состоянии счетов "депо"), самим организациям, судам, арбитражным судам, следственным органам, аудиторским организациям в пределах компетенции последних, а также финансовым органам по вопросам налогообложения.
Не признается разглашением предоставление Дилером обслуживаемому им Инвестору информации из Торговой системы, состав которой устанавливается Банком России и определяется в договоре, заключаемом между Дилером и Торговой системой.
8.5. Для передачи конфиденциальной информации в Банк России для осуществления последним контрольных и надзорных функций организации, выполняющие функции Торговой системы и Депозитария, обязаны получать на это согласие Дилеров в договорах с ними на участие в Торговой системе и Депозитарной системе.
8.6. Дилеры, в свою очередь, обязаны в договорах на обслуживание с Инвесторами получить их согласие на передачу в Банк России указанной информации организациями, выполняющими функции Торговой системы, Депозитарной системе и Расчетной системой.
9. Арбитраж.
9.1. Организация, выполняющая функции Торговой системы, создает постоянно действующий третейский суд (в дальнейшем - арбитраж) в соответствии с устанавливаемыми ею правилами с целью оперативного рассмотрения споров, могущих возникнуть между любыми из следующих организаций:
- Дилером;
- Торговой системой;
- Расчетной системой;
- Депозитарной системой.
9.2. Арбитраж действует с соблюдением следующих основных принципов:
а) арбитраж принимает к рассмотрению все категории споров, могущих возникнуть между субъектами, указанными в п. 9.1. в связи с заключением и исполнением договоров через Торговую систему, Расчетную систему и Депозитарную систему;
б) рассмотрение указанных в п. 9.2.а) споров осуществляется только при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на ее разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора;
в) арбитраж должен состоять из представителей Дилеров (по одному от каждого Дилера), представителя Торговой системы, представителя Расчетной системы, представителя Депозитарной системы и представителя Банка России;
г) члены Арбитража должны обладать необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, принимаемых Арбитражом к рассмотрению.
Приложение N 1 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Порядок
формирования регистрационных кодов и торговых идентификаторов Дилеров и Инвесторов
1. Порядок присваивания регистрационного кода
1.1. Каждому Дилеру и Инвестору, осуществляющему операции с Облигациями, присваивается регистрационный код.
1.2. Код Дилера присваивается Банком России организации, выполняющей на основании договора с Банком России дилерские функции в соответствии с настоящим Положением. Код Дилера может быть изменен или присвоен другой организации только Банком России.
1.3. Код Инвестора присваивается Дилером каждому клиенту, заключившему с ним договор на обслуживание на рынке краткосрочных государственных облигаций.
2. Регистрационный код Дилера
2.1. Регистрационный код Дилера состоит из одиннадцати значащих разрядов, разделенных на три группы: Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11.
2.2. Первая группа, X1, тип Дилера
С - банк, кредитные организации,
N - небанковские организации,
S - государственная организация,
Z - центральный банк.
2.3. Вторая группа Х2Х3Х4Х5Х6 указывает на номер Дилера, присвоенный ему по договору с Банком России.
2.4. Третья группа Х7Х8Х9Х10Х11 всегда равна 00000.
3. Регистрационный код Инвестора
3.1. Регистрационный код Инвестора состоит из одиннадцати значащих разрядов, разделенных на четыре группы: Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11.
3.2. Первые две группы X1 и Х2Х3Х4Х5Х6 кодируются в соответствии с пп. 2.2 и 2.3 настоящего Приложения N 1.
3.3. Третья группа, Х7, указывает тип Инвестора:
1 - банк,
2 - профессиональные участники рынка ценных бумаг,
3 - институциональные инвесторы (АООТ, АОЗТ, страховые общества, компании, негосударственные пенсионные фонды и т.п.),
4 - физические лица,
5 - органы государственной власти и подведомственные им учреждения (федеральные и органы субъектов Федерации),
6 - прочие Инвесторы,
7 - нерезидент РФ,
8 - Доверительные управляющие.
3.4. Четвертая группа, Х8Х9Х10Х11, указывает порядковый номер Инвестора, присвоенный ему Дилером при заключении договора на обслуживание.
4. Порядок присвоения торговых идентификаторов
4.1. Для расчетов по сделкам с облигациями через Расчетные центры ОРЦБ Банк России присваивает Дилерам торговые идентификаторы на основании регистрационного кода путем добавления к последнему нулевого разряда Х0, указывающего на местонахождение Расчетного центра ОРЦБ.
Приложение N 2 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Перечень
обязательных реквизитов в поручении "депо" (к счету ДЕПО)
1. Номер поручения.
2. Дата поручения.
3. Государственный регистрационный номер ценной бумаги.
4. Наименование поставщика ценных бумаг, (лица, уступающего права на ценные бумаги).
5.* Номер счета ДЕПО поставщика ценных бумаг.
6. Наименование депозитария поставщика ценных бумаг.
7. Код депозитария поставщика.
8. Наименование получателя ценных бумаг, (лица, приобретающего права на ценные бумаги).
9.** Номер счета ДЕПО получателя ценных бумаг.
10. Наименование депозитария получателя ценных бумаг.
11. Код депозитария получателя ценных бумаг.
12. Количество ценных бумаг.
13. Основание поручения:
вид документа
номер документа
дата документа
место регистрации
-------------------------------------------------
* Номера счета "депо" поставщика должен содержать регистрационный код поставщика.
** Номер счета "депо" получателя должен содержать регистрационный код получателя.
Приложение N 3 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Выписка
из реестра сделок
день, число/месяц/год
Код Дилера__________________________
-----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦ N ¦Вре-¦Вид ¦Цена¦Кол-¦Но- ¦Тип ¦Но- ¦Сум- ¦ % ¦Сумма¦Кли- ¦
¦п/п ¦мя ¦сде-¦ ¦во ¦мер ¦ ¦мер ¦ма ¦Доход¦ко- ¦ент/ ¦
¦ ¦ ¦лки ¦ ¦ ¦за- ¦ ¦счета¦сдел-¦ ¦мис- ¦пору-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦явки¦ ¦ ¦ки ¦ ¦сии ¦чение¦
+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦
¦ ¦
¦Код ценной бумаги Дата расчета ¦
+----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦
+----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦
¦ ¦
¦Код ценной бумаги Дата расчета ¦
+----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦
+----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- L----- L------ L------
Маклер ММВБ /_______________/
Дилер /_______________/
* Центральный Банк РФ /_______________/
Колонка 2 - время заключения сделки;
Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);
Колонка 4 - цена сделки в процентах от номинала;
Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг;
Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе;
Колонка 7 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R - рыночная;
Колонка 8 - номер депозитарного счета в Торговой системе;
Колонка 9 - сумма сделки в рублях;
Колонка 10 - при сделках с ГКО не используется;
Колонка 11 - сумма комиссии в рублях;
Колонка 12 - код Инвестора/N поручения Инвестора по делу произв. Дилера.
Примечание: в колонке 11 сумма указывается со знаком "-" (списание); в колонке 9 сумма указывается со знаком "+", если она подлежит зачислению на счет Дилера, или со знаком "-", если она подлежит списанию со счета Дилера.
В строке Итого указывается арифметическая сумма колонок 9 и 11.
Приложение N 4 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Реестр сделок
день, число/месяц/год
-----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬ ¦ N ¦Но- ¦Вре-¦Вид ¦Кол-¦Цена¦Номер¦ Тип ¦Опе- ¦Номер¦Сумма¦Сумма¦ ¦п/п ¦мер ¦мя ¦сде-¦во ¦ ¦заяв-¦ ¦ратор¦счета¦ ¦ко- ¦ ¦ ¦сде-¦ ¦лки ¦ ¦ ¦ки ¦ ¦счета¦ ¦ ¦мис- ¦ ¦ ¦лки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сии ¦ +----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Код ценной бумаги Дата ¦ ¦расчетов ¦ +----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ +----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Код ценной бумаги Дата расчета ¦ +----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ +----T----T----T----T----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Колонка 2 - номер сделки в Торговой системе;
Колонка 3 - время заключения сделки;
Колонка 4 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);
Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг;
Колонка 6 - цена сделки в процентах от номинала;
Колонка 7 - номер заявки в Торговой системе;
Колонка 8 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R - рыночная;
Колонка 9 - код Дилера;
Колонка 10 - номер депозитарного счета в Торговой системе;
Колонка 11 - сумма сделки в рублях;
Колонка 12 - сумма комиссии в рублях.
Приложение N 5 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Сводный реестр
заявок, принятых на аукцион
день, число/месяц/год
Код ценной бумаги__________________________
-------T------T-------------T--------------T-------------T--------------¬
¦ Цена ¦Кол-во¦КОНКУРЕНТНЫЕ ¦НЕКОНКУРЕНТНЫЕ¦ИТОГО(конкур.¦СРЕДНЕВЗВЕШЕН-¦
¦ % к ¦конку-¦ ¦ ¦и неконкур.) ¦ НАЯ ¦
¦номи- ¦рент. +------T------+------T-------+------T------+------T-------+
¦налу ¦зая- ¦Сумма ¦Сумма ¦Сумма ¦Сумма ¦Сумма ¦Сумма ¦ Цена ¦ Доход-¦
¦ ¦вок ¦к по- ¦выруч-¦к по- ¦выручки¦к по- ¦выруч-¦ ¦ ность ¦
¦ ¦ шт. ¦гаше- ¦ки ¦гаше- ¦ ¦гаше- ¦ки ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нию ¦(нара-¦нию ¦ ¦нию ¦(нара-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(нара-¦стаю- ¦ ¦ ¦(нара-¦стаю- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стаю- ¦щим ¦ ¦ ¦стаю- ¦щим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦щим ¦ито- ¦ ¦ ¦щим ¦ито- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ито- ¦гом) ¦ ¦ ¦ито- ¦гом) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гом) ¦ ¦ ¦ ¦гом) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+------+------+------+------+-------+------+------+------+--------
От ММВБ /_______________________/
Приложение N 6 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска.
1. Каждому выпуску Облигаций Российской Федерации присваивается государственный регистрационный номер.
2. Государственный регистрационный номер состоит из девяти значащих разрядов: Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9.
3. Первый разряд номера (Х1) - цифра "2" указывает на вид ценной бумаги - долговое обязательство.
4. Второй разряд (Х2) указывает на вид и срочность ценной бумаги:
"1" - для государственных краткосрочных бескупонных облигаций со сроком обращения до 1 года;
"4" - для облигаций федерального займа с переменным купонным доходом сроком обращения от 1 года до 5 лет;
"5" - для облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом сроком обращения от 1 года до 5 лет;
"6" - для облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом сроком обращения от 5 до 30 лет.
5. Третий, четвертый и пятый разряды (Х3Х4Х5) - указывают порядковый номер выпуска данного типа.
6. Шестой, седьмой и восьмой разряды (Х6Х7Х8) - буквы "RMF" ("Russian Ministry of Finance)" - указывают на эмитента.
7. Девятый разряд (Х9) - буква "S" - свидетельствует о том, что ценная бумага является государственной.
8. При использовании данного государственного регистрационного номера в международных операциях как номера ISIN к номеру слева от него добавляется двухразрядный префикс, а справа - контрольный разряд - в соответствии с международным стандартом ISO 6166.
Пример: первый выпуск трехмесячных облигаций будет иметь номер "21001RMFS".
Приложение N 8 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Официальное сообщение
Центрального банка Российской Федерации
В соответствии с Постановлением Совета Министров Правительства Рос-
сийской Федерации N 107 от 8 февраля 1993 года "О выпуске государственных
краткосрочных бескупонных облигаций" "____"______________199--года на
Московской Межбанковской валютной бирже состоится аукцион по размещению
выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций N ______RMFS.
Параметры размещаемого выпуска:
Государственный регистрационный номер выпуска;
Форма выпуска;
Объем выпуска;
Объем неконкурентных заявок (для каждого Дилера);
Номинальная стоимость одной облигации;
Срок обращения;
Дата погашения облигаций;
Круг потенциальных владельцев;
Налогообложение доходов;
Дата и время проведения аукциона.
Операции по купле-продаже государственных краткосрочных бескупонных облигаций будут производиться через официально зарегистрированных Дилеров Банка России.
Приложение N 8 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Официальный отчет Банка России об итогах размещения
государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Российской Федерации
выпуска N______RMFS и погашения выпуска N______RMFS на
аукционе "_____"________________1995 года.
Аукцион по размещению Государственных краткосрочных бескупонных об-
лигаций Российской Федерации выпуска N__________RMFS (выпуск -
"____"_______________199__г., погашение - "____"_______________199__г.,
срок обращения - ______ дня) осуществлен "____"_______________199__года
на Московской Межбанковской валютной бирже.
В аукционе приняли участие__________организаций-дилеров.
Объем выпуска, объявленный Министерством Финансов Российской Федера-
ции, составил___________млрд. рублей. Была разрешена подача неконку-
рентных заявок в объеме не более _____% от общего объема заявок, поданных
дилером, также было разрешено участие нерезидентов в объеме, не превышаю-
щем _____% номинального объема выпуска.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от ___,___ до ___,___ про-
центов к номиналу. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных за-
явок составил ___,___ млрд. рублей по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии
с решением Министерства Финансов Российской Федерации составила ___,___
процентов к номиналу. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем
___,___ млрд. рублей по номиналу (что составляет ___,___ % от общего
объема поданных конкурентных заявок).
средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок соста-
вила ___,___ процента к номиналу. По этой цене были удовлетворены некон-
курентные заявки на общий номинальных объем ___,___ млрд. рублей.
___,___% облигаций приобретены инвесторами, не являющимися Дилерами.
Доходность облигаций по результатам аукциона:
-------------------------T----------------------T-----------------------¬
¦ ¦ При минимальной цене ¦При средневзвешенной по¦
¦ ¦ ___,___% ¦итогам аукциона ___,__%¦
+------------------------+----------------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходность с учетом ¦ ¦ ¦
¦налоговых льгот (при ¦ ¦ ¦
¦ставке налога на ¦ ¦ ¦
¦доходы до 35%) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+----------------------+------------------------
"________________ Банком России произведено полное погашение выпуска
(Число, месяц, год)
облигаций (купона) ______________________________________________ за счет
(государственный регистрационный номер)
________________________________________________________________________
(выручки от реализации выпуска ___, дополнительного транша выпуска ___,
_____________________________"
средств федерального бюджета.
Управление ценных бумаг
Приложение N 9 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Торговая система
Биржевая информация
День недели, число, месяц, год
-----T----T----T----T----T-----------T---------T---------T----T----T----¬ ¦Но- ¦Эми-¦Но- ¦Обо-¦Обо-¦Цены сделок¦ Цены ¦Котировки¦До- ¦Кол-¦Кол-¦ ¦мер ¦тент¦ми- ¦рот ¦рот ¦ ¦ заявок ¦закрытия ¦ход-¦во ¦во ¦ ¦бу- ¦ ¦нал ¦по ¦руб.+---T---T---+----T----+----T----+но- ¦сде-¦ ¦ ¦маги¦ ¦ ¦ЦБ ¦ ¦Ср.¦Мин¦Мак¦Макс¦Мин.¦Ку- ¦Про-¦сть ¦лок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(шт)¦ ¦взв¦ ¦ ¦ку- ¦про-¦пить¦дать¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пить¦дать¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЦБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шт ¦ +----+----+----+----+----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ +----+----+----+----+----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+ ¦Ито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----- L----- L----+-----
Приложение N 10 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Торговая система
Биржевая информация по сделкам РЕПО
День недели, число, месяц, год
-------T----T-----T-----T----T----------------T---------T----------T----¬ ¦Номер ¦Эми-¦Номи-¦Обо- ¦Обо-¦ Цены сделок ¦Котировки¦ Ставки ¦Кол-¦ ¦бумаги¦тент¦нал ¦рот ¦рот,+-----T----T-----+закрытия ¦ сделок ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ЦБ¦руб.¦сред-¦мин.¦макс.+----T----+----T-----+сде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦(шт.)¦ ¦невз-¦ ¦ ¦ку- ¦про-¦мин.¦макс.¦лок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веш. ¦ ¦ ¦пить¦дать¦ ¦ ¦ ¦ +------+----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ +------+----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+ ¦Итого:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------- L----- L-----+-----
Приложение N 11 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Выписка
из реестра сделок
день, число/месяц/год
Дилер:
Идентификатор:
Правила торгов:*
---T----T---T----T-----T-----T---T-----T--------T----T------T------T----¬ ¦N ¦Вре-¦Вид¦Цена¦Коли-¦Номер¦Тип¦Номер¦Торговый¦Сум-¦%Доход¦Сумма ¦Цена¦ ¦п/¦мя ¦ ¦ ¦чест-¦заяв-¦ ¦сдел-¦счет ¦ма ¦руб. ¦комис-¦2-й ¦ ¦п ¦ ¦ ¦ ¦во ¦ки ¦ ¦ки ¦(позиция¦руб.¦ ¦сии ¦час-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депо) ¦ ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дилера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----+---+----+-----+-----+---+-----+--------+----+------+------+----+ ¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ L--+----+---+----+-----+-----+---+-----+--------+----+------+------+-----
Наименование выпуска Облигации
ГКО/ОФЗ
Дата расчетов:
---T----T---T----T-----T-----T---T-----T--------T----T------T------T----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+----+---+----+-----+-----+---+-----+--------+----+------+------+-----
Итого по:
Брутто
Итого:
Маклер ММВБ
Дилер
Колонка 1 - номер по порядку; Колонка 2 - время заключения сделки; Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа); Колонка 4 - цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг; Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе; Колонка 7 - тип поданной заявки; Колонка 8 - номер сделки, заключенной в Торговой системе; Колонка 9 - Торговый счет (позиция депо Дилера); Колонка 10 - сумма сделки в руб.; Колонка 11 - используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; Колонка 12 - сумма комиссии ММВБ в руб.; Колонка 13 - цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.
В строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 5. В строке "Брутто" для каждого выпуска ГКО/ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке "Итого" указывается сумма значений по всем выпускам ГКО/ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО/ОФЗ колонки 12.
-------------------------------------------------------------------------
* - срок РЕПО Дилер-Дилер, либо выкуп РЕПО.
Приложение N 12 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Выписка
из протокола торгов
день, число/месяц/год
Дилер:
Идентификатор:
Правила торгов: Изменение позиций "депо" перед исполнением вторых частей
РЕПО
---T-----T---T----T----T-----T------T-----T--------T----T-----T----T----¬ ¦N ¦Код ¦За-¦Сос-¦Вид ¦Пери-¦Наиме-¦Коли-¦Торговый¦Ад- ¦Ссыл-¦Вве-¦Сня-¦ ¦п/¦трей-¦яв-¦тоя-¦опе-¦од ¦нова- ¦чест-¦счет ¦ре- ¦ка ¦дено¦то ¦ ¦п ¦дера ¦ка ¦ние ¦ра- ¦тор- ¦ние ¦во ¦(позиция¦сат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦гов ¦выпус-¦ ¦депо) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка ¦ ¦Дилера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----+---+----+----+-----+------+-----+--------+----+-----+----+----+ ¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ L--+-----+---+----+----+-----+------+-----+--------+----+-----+----+-----
Маклер ММВБ
Дилер
Колонка 1 - номер по порядку; Колонка 2 - не заполняется; Колонка 3 - номер инструкции (технической инструкции Торговой системы на изменение позиций "депо"); Колонка 4 - состояние инструкции (М - выполнено, С - снято Торговой системой); Колонка 5 - вид операции (D - дебет, К - кредит); Колонка 6 - период торгов (0 - период открытия); Колонка 7 - наименование выпуска ГКО/ОФЗ; Колонка 8 - сумма изменений позиции "депо" (количество облигаций); Колонка 9 - Торговый счет (позиция депо Дилера); Колонка 10 - адресат (идентификатор Дилера); Колонка 11 - ссылка; Колонка 12 - время ввода инструкции; Колонка 13 - время снятия инструкции.
Приложение N 13 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Формирование значений Позиций Дилера/Инвестора перед открытием торгового дня
Формирование начальных значений денежных позиций Дилера/Инвестора.
1. Начальное значение денежной позиции Дилера/Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера/Инвестора:
P = D
OS M
M
где D - депозит Дилера/Инвестора по денежным средствам;
M
P - денежная позиция Дилера/Инвестора, рассчитывается на каждый
OS допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.
M
2. Начальное значение денежных позиций Дилера/Инвестора на каждый
допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует
значению денежной позиции Дилера/Инвестора на этот срок, сложившейся по
итогам предыдущего торгового дня:
cur P = prev P
Т OS T+1 OS
M M
3. Начальное значение денежной позиции Дилера/Инвестора на последний
допустимый срок заключения сделок равно нулю:
P
T+1 OS = 0
M
Формирование начальных значений позиций Дилера/Инвестора по
Облигациям.
Начальное значение позиции "депо" Дилера/Инвестора на каждый день
соответствует депозиту Дилера/Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:
P
OS = D
S S
где D - депозит Дилера/Инвестора по Облигациям;
S
P - позиция "депо" Дилера/Инвестора, рассчитывается на каждый
OS допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.
S
Изменение значений позиций Дилера/Инвестора по Облигациям перед
исполнением вторых частей РЕПО:
1. Значение позиции "депо" Дилера/Инвестора соответствует
совокупности депозита Дилера/Инвестора и позиции РЕПО сроком на один
день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:
cur P = D + prev P
OS S T OS
S R
где D - депозит Дилера/Инвестора по Облигациям;
S
P - позиция "депо" Дилера/Инвестора;
OS
S
P - позиция РЕПО Дилера/Инвестора, рассчитывается на каждый
OS допустимый срок заключения сделок отдельно.
R
2. Значение позиций РЕПО Дилера/Инвестора на каждый допустимый срок
заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению позиции
РЕПО Дилера/Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего
торгового дня:
cur P = prev P
Т OS T+1 OS
R R
3. Значение позиции РЕПО Дилера/Инвестора на последний допустимый
срок заключения сделок равно нулю:
P
T+1 OS = 0
R
где prev P , prev P , prev P - соответствующая позиция
T OS T+1 OS T+1 OS РЕПО / денежная позиция
R R M Дилера/Инвестора,
сложившаяся по итогам
предыдущего торгового
дня.
При допустимых сроках РЕПО 1 и 2 дня значение индекса Т
соответствует 1 дню, значение индекса T+1 соответствует 2 дням.
Приложение N 14 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Условия приема Заявки*
Для приема Заявки на заключение сделки купли - продажи, либо сделки РЕПО необходимым условием является то, что в случае ее приема сохраняется справедливость ограничений на плановые позиции Дилера/Инвестора (1) - (5) на все допустимые сроки заключения сделок:
1. Цены Заявок должны быть не меньше расчетной цены, установленной Банком России по каждому выпуску на соответствующий день:
cbr
Р >= P
1. Размер плановой денежной позиции Дилера/Инвестора не должен
превышать установленного Банком России Лимита Дилеру/Инвестору.
Дилер/Инвестор может устанавливать дополнительные лимиты на свои Плановые
денежные позиции, которые не должны превышать лимитов, установленных
Банком России:
cbr
P >= lim >= lim
OS
M
3. Суммарный размер Плановой денежной позиции всех
Дилеров/Инвесторов не должен превышать установленный Банком России
Суммарный лимит:
cbr
Сумма P >= limсумма
OS
M
4. Плановая позиция "депо" либо плановая позиция по РЕПО (в
зависимости от того, в счет какой позиции была подана заявка) по выпуску
и сроку, указанным в Заявке должна быть не меньше количества бумаг,
указанных в Заявке:
P >= N* либо P >= N*
OS OS
R S
где N* - количество Облигаций, указанных в заявке на продажу.
-------------------------------------------------------------------------
* Формулы приведены без учета комиссии ММВБ
Приложение N 15 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Правила
изменения Позиций Сторон при подаче и снятии Заявки на заключение Сделки РЕПО
----------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦Позиция ¦Подача Заявки¦Подача Заявки¦Снятие Заявки¦Снятие Заявки¦
¦ ¦"Кредитором" ¦"Заемщиком" ¦"Кредитором" ¦"Заемщиком" ¦
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Плановая денеж-¦ -M* ¦ = ¦ +M* ¦ = ¦
¦ная позиция¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Кредитора" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Плановая пози-¦ = ¦ -N* ¦ = ¦ +N* ¦
¦ция РЕПО ("де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по") "Заемщика"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Плановая денеж-¦ = ¦- cbr P x N*¦ = ¦+ cbr P x N*¦
¦ная позиция¦ ¦ T ¦ ¦ T ¦
¦"Заемщика" на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦день исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 части РЕПО -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Где: "Кредитор" - покупатель по первой части РЕПО;
"Заемщик" - продавец по первой части РЕПО;
М*, - соответствующее количество денежных средств, указанное в Заявке на покупку по первой части Сделки РЕПО;
N* - соответствующее количество Облигаций, указанное в Заявке на продажу по первой части Сделки РЕПО;
Т - срок исполнения 2 части РЕПО.
Правила изменения Позиций Сторон при заключении Сделки РЕПО
-----------------------------------------------T------------------------¬
¦ Позиция ¦Изменение Позиций Сторон¦
¦ ¦при ¦
¦ ¦заключении Сделки РЕПО ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая денежная позиция "Кредитора" ¦ +M* -M ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая позиция РЕПО ("депо") "Заемщика" ¦ N* -N ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая денежная позиция "Заемщика" на день¦cbr P x N* - cbr P x N¦
¦исполнения 2 части РЕПО ¦ T T ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая денежная позиция "Кредитора" на день¦ + cbr P x N ¦
¦исполнения 2 части РЕПО ¦ T ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая позиция РЕПО "Кредитора" ¦ +N ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая денежная позиция "Заемщика" ¦ +M ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Денежная позиция "Кредитора" ¦ -М ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Позиция РЕПО "Кредитора" ¦ +N ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Денежная позиция "Заемщика" ¦ +M ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Позиция РЕПО ("депо") "Заемщика" ¦ -N ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Денежная позиция "Заемщика" на день исполнения¦ - cbr P x N ¦
¦2 части РЕПО ¦ T ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Денежная позиция "Кредитора" на день исполне-¦ + cbr P x M ¦
¦ния 2 части РЕПО ¦ T ¦
L----------------------------------------------+-------------------------
Где М, N - соответствующие количества денежных средств и Облигаций при
заключении Сделки в Торговой системе.
Приложение N 16 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Правила
изменения Позиций Сторон при подаче и снятии Заявки на заключение Сделки купли/продажи Облигаций
----------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦Позиция ¦ Подача ¦ Подача ¦ Снятие ¦ Снятие ¦
¦ ¦ Заявки на ¦ Заявки на ¦ Заявки на ¦ Заявки на ¦
¦ ¦ покупку ¦ продажу ¦ покупку ¦ продажу ¦
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Плановая денеж-¦ -M* ¦ = ¦ +M* ¦ = ¦
¦ная позиция¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Плановая пози-¦ = ¦ -N* ¦ = ¦ +N* ¦
¦ция ("депо")¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продавца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Правила
изменения Позиций Сторон при заключении Сделки купли/продажи Облигаций
-----------------------------------------------T------------------------¬
¦ Позиция ¦ Изменение Позиции при ¦
¦ ¦ заключении Сделки ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая денежная позиция покупателя ¦ +M* -M ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая позиция ("депо") покупателя ¦ +N ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая денежная позиция продавца ¦ +M ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Плановая позиция "депо" продавца ¦ +N* -N ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Денежная позиция покупателя ¦ -M ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Позиция ("депо") покупателя ¦ +N ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Денежная позиция продавца ¦ +M ¦
+----------------------------------------------+------------------------+
¦Позиция ("депо") продавца ¦ -N ¦
L----------------------------------------------+-------------------------
Приложение N 17 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Обязательства
Дилера по итогам торгов
день, число/месяц/год
Код Дилера__________________________________
---------T--------T--------T--------T--------T-----------------¬
¦ Код ¦ Сумма ¦ Оборот ¦ Оборот ¦Комиссия¦ В том числе ¦
¦средств ¦ ¦ дебет ¦ кредит ¦ руб. +--------T--------+
¦ и вид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС ¦ СН ¦
¦операции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Маклер ММВБ /_______________________/
Дилер /________________________/
Приложение N 18 к Положению об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций
Порядок
расчета средневзвешенной цены по итогам торгов или аукциона
Средневзвешенная цена на аукционе и на вторичных торгах, по каждому выпуску, определяется по формуле:
Сумма (С1 х Qi)
С = ---------------, где
Сумма (Qi)
С - Средневзвешенная цена на аукционе или на вторичных торгах по
облигациям;
С1 - цена по удовлетворенной конкурентной заявки при аукционе;
цена по удовлетворенной заявки на вторичных торгах;
Qi - количество облигаций по удовлетворенной заявке.
< < Вернуться архив, обновление
