Методика анализа финансового состояния банка (утв. письмом Департамента пруденциального банковского надзора ЦБР от 4 сентября 2000 г. N 15-5-3/1393)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Страница 10
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14
¦высоколиквидными активами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств банка до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования (-; +)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ +----------------------------T-----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦Привлеченные средства, всего¦ ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Уровень стабильности¦ Ул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Показатель устойчивости¦ Одв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(текущих) счетах клиентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(не банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ +----------------------------T-----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦Активы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Удельный вес высоколиквидных¦ ЛАм/А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов в общей сумме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ +----------------------------T-----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦Высоколиквидные активы* ¦ Лам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Наличная валюта и платежные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Счета в Банке России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Счета банков по другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты на организованном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынке ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Депозиты и иные размещенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства в кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Прочие размещенные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до востребования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Вложения в облигации Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России, не обремененные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках-нерезидентах из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы развитых стран: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦на корреспондентском счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦однодневные депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Вложения в ГКО, ВВВЗ, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обремененные обязательствами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства списанные со счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиентов, но не проведенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по корреспондентскому счету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства, на которые наложен¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦арест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ Темп прироста к Дате 1, (%)¦ +----------------------------T-----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦Высоколиквидные активы ¦ Лам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Наличная валюта и платежные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Счета в Банке России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Счета банков по другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты на организованном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынке ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Депозиты и иные размещенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства в кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Прочие размещенные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до востребования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Вложения в облигации Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России, не обремененные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках-нерезидентах из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы развитых стран: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦на корреспондентском счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦однодневные депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Вложения в ГКО, ВВВЗ, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обремененные обязательствами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства списанные со счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиентов, но не проведенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по корреспондентскому счету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства, на которые наложен¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦арест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------- ------------------------------
* На основе данных Инструкции Банка России N 1.
Таблица 6.3. Анализ показателя "Текущей ликвидности"
(тыс. руб./%)
-----------------------------T-----------------------------T-------T-------T------T--------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦ Дата N ¦ ¦ ¦ или формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Показатель текущей¦ Н3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Норматив текущей ликвидности¦ Н3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Активы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Ликвидные активы ¦ Лат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦То же в % к активам ¦ ЛАт/А х 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Привлеченные средства ¦ ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Обязательства до¦ Овт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования и на срок до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦То же в % к привлеченным¦ ОВт/ПС х 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Дефицит (-), запас (+)¦ Лат - (Н3/100) х Овт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущей ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+---------
Таблица 6.4. Анализ показателя "Долгосрочной ликвидности"
(тыс. руб./%)
-----------------------------T-----------------------------T-------T-------T------T--------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦ Дата N ¦ ¦ ¦ или формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Показатель долгосрочной¦ Н4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Норматив долгосрочной¦ Н4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Активы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Кредиты, размещенные¦ Крд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства с оставшимся сроком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до погашения свыше года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦То же в % к активам ¦ Крд/А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Сумма собственных средств¦ К + Од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капитала) и обязательств со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроком погашения свыше года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Собственные средства¦ К ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капитал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Обязательства банка со¦ Од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроком погашения свыше года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+---------
Таблица 6.5. Анализ показателя "Общей ликвидности"
(тыс. руб./%)
------------------------------T----------------------------T-------T-------T-------T-------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦Дата N ¦ ¦ ¦ или формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦Показатель общей ликвидности ¦ Н5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦Норматив общей ликвидности ¦ Н5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦Ликвидные активы ¦ Лат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦Активы (Инструкция N 1) ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+ ¦Обязательные резервы¦ Ро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------------------------+-------+-------+-------+--------
Таблица 6.6. Анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения
(тыс. руб.)
------------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦ Дата N ¦ ¦ ¦ или формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦АКТИВЫ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 1 дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 7 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 30 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 90 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 180 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 3 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦по всем срокам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ПАССИВЫ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 1 дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 7 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 30 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 90 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 180 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 3 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ДЕФИЦИТ (-), ИЗБЫТОК (+)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛИКВИДНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 1 дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 7 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 30 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 90 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 180 дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦со сроком погашения от "до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования" до 3 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------- -----------------------------
* Данные по форме 125 (Инструкция Банка России N 17).
Таблица 6.8. Анализ показателя "Расчетная ликвидность"
(тыс. руб./%)
------------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦ Дата N ¦ ¦ ¦ или формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Объем непокрытых ликвидными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами расчетных¦ Таб. 6 п. 17-8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств (-; +) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ +-----------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА: ¦ Таб. 6 п. 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Наличность ¦ Таб. 6 п. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Чистая ссудная задолженность ¦ Таб. 6 п. 2 (и) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Чистые вложения в ценные¦ Таб. 6 п. 3 (и) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Лизинг ¦ Таб. 6 п. 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Прочие активы за минусом¦ Таб. 6 п. 5 (и) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Неиспользованные кредитные¦ Таб. 6 п. 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ +-----------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ¦ Таб. 6 п. 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства банков ¦ Таб. 6 п. 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Кредиты, полученные от ЦБ РФ ¦ Таб. 6 п. 9.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Кредиты, полученные на¦ Таб. 6 п. 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения (до 01.08.2001)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Субординированный кредит¦ Таб. 6 п. 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(заем) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства клиентов ¦ Таб. 6 п. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Выпущенные долговые¦ Таб. 6 п. 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Прочие обязательства и¦ Таб. 6 п. 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦50% обязательств и гарантий,¦ Таб. 6 п. 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных банком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Открытые кредитные линии¦ Таб. 6 п. 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(неиспользованные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ Темп прироста к Дате 1, (%)¦ +-----------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА: ¦ Таб. 6 п. 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Наличность ¦ Таб. 6 п. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Чистая ссудная задолженность ¦ Таб. 6 п. 2 (и) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Чистые вложения в ценные¦ Таб. 6 п. 3 (и) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Лизинг ¦ Таб. 6 п. 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Прочие активы за минусом¦ Таб. 6 п. 5 (и) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Неиспользованные кредитные¦ Таб. 6 п. 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ +-----------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ¦ Таб. 6 п. 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства банков ¦ Таб. 6 п. 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Кредиты, полученные от ЦБ РФ ¦ Таб. 6 п. 9.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Кредиты, полученные на¦ Таб. 6 п. 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения (до 01.08.2001)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Субординированный кредит¦ Таб. 6 п. 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(заем) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства клиентов ¦ Таб. 6 п. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Выпущенные долговые¦ Таб. 6 п. 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Прочие обязательства и¦ Таб. 6 п. 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦50% обязательств и гарантий,¦ Таб. 6 п. 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных банком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Открытые кредитные линии¦ Таб. 6 п. 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(неиспользованные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+---------
Таблица 6.9. Анализ сбалансированности привлеченных средств и активов
(%)
------------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦ Дата N ¦ ¦ ¦ или формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Кредиты в экономику в % от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных депозитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(займов) юридических лиц (не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Межбанковские кредиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(депозиты) предоставленные в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% от межбанковских кредитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(депозитов) привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦ +-----------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦Активы, приносящие прямой¦ Адп/А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход, в % от всех активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Уровень стабильности ресурсов¦ Ул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Уровень соотношения заемных и¦ Л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Показатель устойчивости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на расчетных, текущих¦ Одв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетах клиентов (не банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+---------
Таблица 6.10. Анализ показателя "Наличность"
------------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение или ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦ Дата N ¦ ¦ ¦ формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ тыс. руб.¦ +-----------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦НАЛИЧНОСТЬ, всего ¦ Таб. 1 п. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Наличная валюта и платежные¦ Таб. 1 п. 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Денежные средства на счетах ¦ Таб. 1 п. 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦в Банке России ¦ Таб. 1 п. 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦в кредитных организациях ¦ Таб. 1 п. 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦на ОРЦБ ¦ Таб. 1 п. 1.2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Драгоценные металлы и камни ¦ Таб. 1 п. 1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Корреспондентские счета в¦ Таб. 1 п. 1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Накопительные счета кредитных¦ Таб. 1 п. 1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций при выпуске акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства уполномоченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков, депонируемых в Банке¦ Таб. 1 п. 1.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ Темп прироста к Дате 1, (%)¦ +-----------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦НАЛИЧНОСТЬ, всего ¦ Таб. 1 п. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Наличная валюта и платежные¦ Таб. 1 п. 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Денежные средства на счетах ¦ Таб. 1 п. 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦в Банке России ¦ Таб. 1 пп. 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦в кредитных организациях ¦ Таб. 1 п. 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦на ОРЦБ ¦ Таб. 1 п. 1.2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Драгоценные металлы и камни ¦ Таб. 1 п. 1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Корреспондентские счета в¦ Таб. 1 п. 1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Накопительные счета кредитных¦ Таб. 1 п. 1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций при выпуске акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства уполномоченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков, депонируемых в Банке¦ Таб. 1 п. 1.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+---------
Таблица 6.11. Анализ состояния расчетов
(тыс. руб./%)
------------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦ Дата N ¦ ¦ ¦ или формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Индикаторы платежеспособности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Коэффициент П1 ¦ П1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Коэффициент П2 ¦ П2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентском счете в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банке России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Средства, списанные со счетов¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиентов, но не проведенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по корреспондентскому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из-за недостаточности средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Банке России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Межфилиальные расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Незавершенные расчеты ¦б/сч. 30223 + 30220 + 30222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Транзитные расчеты ¦ б/сч. 40911 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты с валютными и¦ б/сч. 47403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовыми биржами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты с клиентами по¦ б/сч. 47405 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покупке-продаже иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты по конверсионным¦ б/сч. 47407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Суммы до выяснения ¦ б/сч. 47416 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты с прочими кредиторами¦ б/сч. 60322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Обязательства банка по прочим¦ б/сч. 47422 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦ Темп прироста к Дате 1, (%)¦ +-----------------------------T----------------------------T-------T-------T------T--------+ ¦Межфилиальные расчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Незавершенные расчеты ¦б/сч. 30223 + 30220 + 30222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Транзитные расчеты ¦ б/сч. 40911 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты с валютными и¦ б/сч. 47403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондовыми биржами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты с клиентами по¦ б/сч. 47405 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покупке-продаже иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты по конверсионным¦ б/сч. 47407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Суммы до выяснения ¦ б/сч. 47416 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Расчеты с прочими кредиторами¦ б/сч. 60322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Обязательства банка по прочим¦ б/сч. 47422 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------------------------+-------+-------+------+--------- ------------------------------
* Данные формы 314 (Приложение 3 к Указанию Банка России N 359-У).
Таблица 6.12. Анализ обязательств банка перед банками-нерезидентами и финансовыми организациями-нерезидентами
(тыс. руб./%)
-----------------------------T-----------------------------T-------T-------T------T--------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Условное обозначение ¦Дата 1 ¦Дата 2 ¦ ... ¦ Дата N ¦ ¦ ¦ или формула расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Показатель максимального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера обязательств банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед банками-нерезидентами¦ Н11.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и финансовыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями-нерезидентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Норматив максимального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера обязательств банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед банками-нерезидентами¦ Н11.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и финансовыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями-нерезидентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+-------+-------+------+--------+ ¦Совокупная сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14
